パラボリックによる利益確定手法

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パラボリック

テクニカル指標の中で、見た目が優しく、初心者の方でも理解しやすいパラボリック。

その利点と欠点を確認し、又、利益確定のポイントについて説明しようと思う。

初心者トレーダーでもパラボリックは非常に使いやすく、とてもわかりやすいテクニカル指標となっているが、使い方を誤ると、相場の泥沼にはまってしまうため、そうならない為にもしっかりと説明しようと思うので最後まで読み進めて頂きたい。

 

パラボリックのメリット

どんなテクニカル指標でもメリットとデメリットがある。

自分の見解でメリットデメリットを説明しようと思う。

まずはパラボリックのメリットから。

  • STOP &Reverseと呼ばれる、「点」で表示され、現在が「買い」なのか「売り」なのかが一目で判断出来るようになっている。
  • パラボリックはボリンジャーバンドと同様、トレンド発生時に最大の利点が発揮できるテクニカル指標となっている。
  • トレンドが発生していない状況の場合でも、トレンドの転換点を映し出してくれるテクニカル指標となる。

 

パラボリックのデメリット

  • トレンドが発生していない場合、パラボリックは頻繁にサインを転換させるため、揉み合い相場では機能しにくい。
  • 値幅の大きな揉み合いの場合、売買のサインが出ても、反落する可能性を考えた時、ロスカットポイントが遠くなる。
  • SARに当たった時点で売買サインが出てしまう事。

 

どんなテクニカル指標でもそうだが、デメリットを如何に克服するか?が重要なポイントとなる。

 

揉み合い相場でのパラボリックの動き

まずはパラボリックのデメリットである、「揉み合い相場」における、パラボリックの動きを確認するとともに、いかにパラボリックが揉み合い相場で機能しにくいか、又、利益が取れたとしても、薄利なのかを確認したい。

 

画像は4時間足。(Ctrl+Shift同時押しでクリックすると別タブで開きます)

パラボリック

 

四角で囲っているゾーンが4時間足の揉み合い相場である。

この時のパラボリックの動きを見てみると、デメリットの一つである、「SARに価格が当たっただけでサインが出てしまう」という、トレーダーにとってはつらい状況を示している。

「買いサイン点灯箇所」と記載のある位置でポジションをとったと想定してみる。

 

  • 「買いサイン」が点灯した段階でポジションをとり、今度は売りサインが出るまでHOLDする、という戦略をとった場合、この揉み合い相場の場合、完全なる負けトレードとなっている。
  • 「買いサイン」が点灯した段階でポジションをとり、今度は前回高値付近で利益確定をする、という戦略をとった場合、3回点灯中2回は利益が取れる可能性があるが、サインが点灯してから動いた値幅が約100円幅、パラボリック次第にはなるが、損失の可能性は、約マイナス100円幅となり、リスクリワード比率1:1の計算になる。

 

今度はこの揉み合い相場を例にあげ、逆の取引を考えてみる。

  • 「買いサイン」が消灯(売りサイン点灯)した段階で売りポジションをとり(ドテン)、今度は買いサインが出るまでHOLDする、という戦略をとった場合、この揉み合い相場の場合、やはり負けトレードとなっている。(最後のブレイク地点のみ除く)
  • 「買いサイン」が消灯(売りサイン点灯)した段階で売りポジションをとり(ドテン)、今度は前回安値付近で利益確定をする、という戦略をとった場合、前回同様薄利トレード、もしくは前回安値まで届いていないという結果になる。

 

上記を考慮した場合、やはりパラボリックひとつでトレードをするのは、至難の業だと、一目でわかる。

又、ドテン売買に使用すると言われる部分も、避けて通ったほうが無難だと思われる。

よって、一般的に言われている、「他のテクニカル指標と併用する事」の重要さがよくわかる。

 

トレンド相場でパラボリックのメリットを最大限に発揮

今度は「トレンド相場」における、パラボリックの動きを確認してみよう。

パラボリック自体、揉み合い相場では機能しにくいところはおわかりいただけたかと思う。

しかしパラボリック自体はトレンド相場で最大限のパフォーマンスを発揮する事を確認したい。

 

画像は4時間足。

パラボリック利益確定

 

図は揉み合い相場から上昇トレンドへ転換した時のパラボリックの動きをキャプチャしたもの。

オレンジ枠で囲った部分は揉み合い相場、上記で説明した通り、パラボリックの苦手とする部分である事が確認が取れる。

前回同様、サインが出た事を想定して考えてもらうとそれがよくわかると思う。

逆に、「トレンドが転換したライン」を超えてから上昇トレンドの開始となっているが、

①の値動きの部分を見て頂くとわかるが、サインが点灯した段階が赤枠で囲った部分。上昇トレンドが発生したあとは、「買いサイン点灯時」からそのまま株価が上昇して行っている。

又、利益確定ポイントは緑枠の部分だが、買った価格と売った価格、ロスカットの位置を考慮しても、リスクリワード比率は2:1程度あり、トレードの優位性が確認できる。

 

①の点灯サイン18400円で買ったと仮定した場合の動きはこうなる

  • ロスカット位置はサインが消灯する18200円付近とする
  • パラボリックが売りサインを出すまでHOLD
  • この場合、利益確定できたのは18900付近となる。

上記の結果から、このトレードで得られる事はロスカット幅200円前後に対して、利益確定出来たのは500円幅付近となる。

リスクリワード比率2:1の見事な結果である。

 

②のサイン点灯時も同じように考えてもらうと、同様の結果は得られている。

①~③の間で別のポイントで買いのサインが2回点灯しているが、ここは結果論のお話になるため、しっかりとロスカットで対処する以外方法はない。

 

パラボリックは揉み合い相場もしっかりと点灯してくれている

最後に、パラボリックを用いて、揉み合い相場を判断もできる。最初の画像でも、2枚目の画像でもそうだが、

パラボリックは揉み合い相場を示唆するとき、「前回の高値/安値でサインが点灯する」事にある。

パラボリックの計算式を確認しておこう。

SAR(Stop And Reverse Point)=前回点灯時のSAR+AF×(EP-前回点灯のSAR)

 

となる。

 

簡単にいえば、

  • 買いサインが点灯した場合、株価の下にSARが記録されるが、その記録されるポイントは売りサインが点灯していた期間の最安値
  • 売りサインが点灯した場合、株価の上にSARが記録sれるが、その記録されるポイントは買いサインが点灯していた期間の最高値

となる。

 

もっと簡略化すると、パラボリックサインが点灯するのは直近の最高安値を記録しているという事になる。

これを考慮した場合、揉み合い相場での判断もそうだが、上昇トレンドが発生する場合、「高値切り上げの安値切り上げ」が必要となるが、パラボリックもこれを示唆しているのとなんら変わりない。

 

まとめ

総合的に判断して、

  • パラボリックは揉み合い相場ではサインの点灯は使用できないが、揉み合い状況を点灯してくれている。
  • パラボリックはトレンドが発生したときにのみ、最大限のパフォーマンスを発揮する事、パラボリックは利益確定のツールだと考えたほうが理解しやすい
  • 揉み合い相場はSARで判断し、トレードの基本となるダウ理論と併用する事で無駄な取引を避ける事ができる。

ご納得頂けたら、是非、フェイスブックなどでシェアして頂けると、今後の励みになります。

 

 

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